2011银行从业资格考试试题及答案_《风险管理》_密押试卷(2-2)

概要：险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。( )7.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。( )8.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。( )9.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。( )10.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。( )1 1.商业银行的"风险管理部门"和"风险管理委员会"在职能上没有明显区别。( )12.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。( )13.风险管理是商业银行的核心竞争力。( )14.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 ( )15.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。( )16.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。 ( )17.经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的-种表现形式。( )18.声誉风险造成的损失具体表现为商业

20xx银行从业资格考试试题及答案_《风险管理》_密押试卷(2-2)

　　三、判断题

　　1.风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。( )

　　2.损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。( )

　　3.威廉。夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二二次数学革命中提出。( )

　　4.1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。( )

　　5.全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式( )

　　6.战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。( )

　　7.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。( )

　　8.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。( )

　　9.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。( )

　　10.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。( )

　　1 1.商业银行的"风险管理部门"和"风险管理委员会"在职能上没有明显区别。( )

　　12.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。( )

　　13.风险管理是商业银行的核心竞争力。( )

　　14.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 ( )

　　15.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。( )

　　16.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。 ( )

　　17.经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的-种表现形式。( )

　　18.声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。( )

　　19.国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。( )

　　20.风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。( )

答案及解析

　　一、单项选择题

　　1.C「解析」非预期损失要用经济资本金补偿。

　　2.D「解析」《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量市场风险，而不是信用风险。

　　3.A「解析」全面风险管理体系有三个维度，第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。

www.jdxx5.com 4.D「解析」对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，故A选项说法不正确。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中，故B选项说法不正确。衍生产品因信用风险造成的损失一般一般小于其名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险不容忽视，故C选项说法不正确。交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失，故D选项说法正确。

　　5.A「解析」流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险，故B选项说法正确。

　　流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，故C选项说法正确。商业银行随时持有的、用于支付需要的流动资产只占负债总额的很小部分，如果商业银行的大量债权人同时要求兑现债权，例如出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机，故D选项说法正确。

　　6.A「解析」国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。国家风险通常是由债务人(而非债权人)所在国家的行为引起的，它超出了债权人(而非债务人)的控制范围，故D选项说法不正确。

　　7.A「解析」缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，故A选项符合题意。

　　8.A「解析」商业银行随时持有的、用于支付需要的流动资产只占负债总额的很小部分，如果商业银行的大量债权人同时要求兑现债权，例如出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机。

　　9.B「解析」对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除，而系统性风险无法通过分散化投资来消除，故A选项说法不正确。风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿，故B选项说法正确。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法，故C选项说法不正确。风险转移可分为保险转移和非保险转移，而风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险，风险规避没有类似风险转移的分类方法，故D选项说法不正确。

　　10.A「解析」经风险调整的资本收益率RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本(或非预期损失)。故A选项正确，B、C、D选项不正确。

　　11.C「解析」对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。内部模型法是计算市场风险加权资产的方法，故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。

　　12.B「解析」绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量，故A选项说法不正确。当考虑多个时期的资产收益时，因为存在单利和复利的差异，多个时期的收益率不是每个时期的百分比收益率的简单累加，故C选项说法不正确。百分比收益率衡量的是相对收益，故D选项说法不正确。资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和，故B选项说法正确。

　　13.C「解析」经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失(而非预期损失)的资本，监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要：工具会计资本也就是账面资本，等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，包括实收资本或普通股、优先股等。，它属于会计概念，并不作为监管当局的限制工具。

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